哪些期權希臘人解釋了期權價格走勢的大部分？
我最近拿起了幾本衍生書籍來悠閒地閱讀，並開始研究期權希臘人。有很多，例如 delta、vega、theta 和 gamma。還有一些更晦澀的（至少對我而言），例如魅力和速度。
有必要了解這些更晦澀/更高階的希臘人嗎？或者在試圖預測期權價格可能走向何方時，是否只有少數幾個承擔了大部分權重？如果有，它們是什麼？
乾杯 -
常見的希臘字母（delta、gamma、vega 和 theta）提供期權價格對定價變數和相關風險的敏感性的估計。需要注意的是，這是對期權定價的預測，而不是對哪些期權可以讓你賺錢的預測。
希臘人的重要性取決於一個人的成熟程度和一個人的期權組合的範圍。以下是我的觀點，適用於我在零售方面所做的事情：
Theta是期權價格和時間之間的變化率，或時間衰減。重要的是要意識到它並了解它的非線性行為，但 AFAIC 僅此而已。
Gamma是一種二階導數，是期權的 delta 與標的資產價格之間的變化率。我對伽瑪沒有用處。
Vega 代表期權對波動率的敏感性，在交易波動率時很有用。一個例子是隱含波動率在收益收益公告中的預期大幅擴張和緊隨其後的大幅收縮。對 EA 遊戲的假設定價建模很重要。否則，日復一日，對我來說不是一個重要的統計數據。
Delta 代表期權價格與標的資產價格變動 1 美元之間的變動率。這對我來說是最有用的希臘語，因為當我的倉位由 5 到 10 個不同的選項組成時，其中一些相互結合，一些相互對立，對我來說避免偏離 delta 中性太遠很重要。為此，我在一側或另一側出售溢價以恢復中性。
執行簡單的普通策略（例如有擔保看漲期權和現金擔保看跌期權）以特定價格收購或出售的普通喬不需要對希臘人了解太多（如果有的話）。另一端擁有大量多元化期權組合的人肯定需要希臘人來管理風險（極端情況是期權做市商）。