“滾動”承保電話的好價格是多少？

對於已經發起的承保看漲期權，我想問一下是否有一個最優價格可以滾動？例如，如果我以 12 美元的執行價格買入/賣出價值 10 美元的股票，隨著時間的推移，我可能會面臨 3 種情況：

1. X 的價格將低於 10 美元
2. X 的價格將等於 10 美元
3. X 的價格將大於 10 美元

例如，我們假設 X 在 10 美元附近保持相當穩定，即價格波動不大於 10%，我們將滾動至 12 美元的相同執行價格。

我了解出價和詢問期權定價的概念……只是想檢查是否存在統計上、計算上或其他方面的更好的基礎價格，以便將看漲期權滾動到後續時間段。

如果目前市場價值低於賣出的行使價，則沒有理由滾動期權。價外行權（如 12 美元行權）都是時間價值，它在不斷衰減，這對我們有利。如果股價仍然低於行使價，期權將一文不值到期，您仍將擁有您的股票，並可在周五到期後的周一自由出售另一個期權。如果週五到期時股價 > 12 美元，並且您想保留這些股票，您可以根據您對股票的前景推出或全面推出。

祝你好運，艾倫

2 年到期的 Sqr(2)（是 2 的平方根！）乘以 1 年到期的溢價。因此，如果一年後的期權以 1.00 美元的價格出售，則兩個期權僅售 1.41 美元。

如果股票的交易價格是 10 美元，但行使價是 12 美元，那你為什麼不等到到期再寫下一個呢？

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/22475