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Black-Scholes 模型是否適用於美式期權？
在閱讀了關於 Black-Scholes 模型的維基百科文章後，在我看來它僅適用於基於此引用的歐洲期權：
Black-Scholes 模型（發音為 /ˌblæk ˈʃoʊlz/ 1）是包含某些衍生投資工具的金融市場的數學模型。從模型中，我們可以推導出 Black-Scholes 公式，它給出了歐式期權的價格。
和
支付已知現金股息（在短期內，比按比例股息更現實）的股票的美式期權和期權更難以估值，並且可以選擇解決方案技術（例如格子和網格）。
它是否正確？如果是這樣，美式期權是否有類似的模型？我之前的理解是期權價格是基於它的內在價值+時間價值。我真的不確定這些值是如何得出的。
我找到了這個相關的問題/答案，但它沒有直接解決這個問題：為什麼美式期權比歐式期權更有價值？
美式期權和歐式期權的區別在於，美式期權可以隨時行使，而歐式期權只能在結算日進行清算。美式期權是“連續時間”工具，而歐式期權是“時間點”工具。布萊克斯科爾斯適用於後者，歐洲，選項。在“某些”（但絕不是全部）情況下，兩者足夠接近，可以被視為替代品。
他們的一位門徒羅伯特·默頓（Robert Merton）“調整”了它來描述美式期權。幾年後，人們對此以及其他調整進行了辯論。