期權賣出和買入之間有不同的市場嗎？

查看期權鏈，我看到短期（30 天）的看漲期權，成交量為 55，成交量為 16，買入/賣出價為 0.30/1.00：

但是，時間和銷售視窗記錄了構成該數量度量的兩項交易：

從這兩筆交易可以看出，第一筆交易（上午 10 點 36 分）買賣市場價差為 0.45/1.00，而第二筆交易（上午 10 點 40 分）為 0.40/0.45。

為什麼以及如何各自的交易市場如此不同？這是否證明一個是賣出收盤，第一個在（上午 10:36），另一個是賣出開盤，第二個（上午 10:40）？

對於股票，在一天結束時，交易者會取消訂單，因為他們不想要任何下班後的驚喜。期權的行為類似，只是它們不在下班後交易。在這兩種情況下，B/A 價差都會擴大，對於那些像 SPY 那樣流動性很強的期權和那些通過預約交易（非流動性）的期權來說，價差可能會擴大，就像您觀察到的那樣，價差可能是荷蘭隧道的寬度。早上開市時，B/A 點差保持較大，直到送出競爭訂單，然後點差收窄。不要在廣泛的傳播中閱讀任何內容。他們不僅僅是缺乏現有訂單的交易。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/97564