點差

當信用看跌價差的空頭被分配,但沒有足夠的流動性來平倉多頭時會發生什麼?

  • September 12, 2018

我的猜測是,如果期權中還有時間,經紀人會等待,但如果沒有,那麼多頭看跌期權將一文不值,交易者最終只會做多股票。如果是這樣,那麼看跌價差與賣空看跌期權的風險相同,這是正確的嗎?

多頭期權可以隨時行使,不需要流動性。

但可能發生的情況是,標的物在期權之間到期,在這種情況下,空頭期權將被分配,而多頭期權將毫無價值地到期。到期後,在結算日期之前,有一段時間打電話給經紀人並要求行使多頭期權,但你真的不應該讓事情發展到那麼遠。

所以,是的,信用利差的最大風險並不總是限於利差的大小。

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/73377