點差
當信用看跌價差的空頭被分配，但沒有足夠的流動性來平倉多頭時會發生什麼？
我的猜測是，如果期權中還有時間，經紀人會等待，但如果沒有，那麼多頭看跌期權將一文不值，交易者最終只會做多股票。如果是這樣，那麼看跌價差與賣空看跌期權的風險相同，這是正確的嗎？
多頭期權可以隨時行使，不需要流動性。
但可能發生的情況是，標的物在期權之間到期，在這種情況下，空頭期權將被分配，而多頭期權將毫無價值地到期。到期後，在結算日期之前，有一段時間打電話給經紀人並要求行使多頭期權，但你真的不應該讓事情發展到那麼遠。
所以，是的，信用利差的最大風險並不總是限於利差的大小。