資產價格的標準差？

我正在尋找風險度量，例如股票價格和指數基金價格等資產價格的標準差。如果我有數據，這將是一項微不足道的任務，但由於我沒有數據，我需要一些第三方服務讓我知道。如果沒有服務提供這種基本的風險度量，我很想知道投機者應該如何從星星上分析資產的風險？

我知道可能有與投機者一樣多的風險指標，但請繼續關注標準偏差以及為什麼Google金融或 Ycharts.com 等許多服務顯然沒有提供它。當然，它可能會以其他名稱混淆，但甚至找不到波動性指標或類似的東西。

那麼如何獲得資產價格的標準差呢？

您可以使用Google文件來創建電子表格。在欄位 A2 中，我把

=GoogleFinance("SPY", "price", "1/1/2010", TODAY())

Google會將價格載入到工作表中。那時，我將以下內容添加到 C12 中，然後將該行一直複製到 C 列的底部。

=STDEV(B3:B12)/AVERAGE(B3:B12)

你可以在這裡找到我的電子表格。它計算 10 天移動標準差佔該時間段平均價格的百分比。

幾乎每個線上數據源都提供給定公司/指數表現的歷史價格；由此，您可以輕鬆地自己計算“標準偏差”。

話雖如此，標準偏差假定一組固定的數據。大多數上市公司擁有跨越數十年的數據，在此期間發生了許多變化：

• 成套行業先繁榮後衰落
• 通貨膨脹率
• 消費者對特定公司的興趣
• 對非相關公司產生影響的完全不相關的事件（例如房地產崩盤）。

出於這些原因，我對簡單化的衡量標準持懷疑態度，例如衡量基礎車輛上的任何現實的“標準偏差”。

專業投資者通常傾向於更多的時間點數據，例如市盈率。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/8900