現實的選項圖？
典型的期權圖表僅在到期時有效：
這僅表示到期時發生的情況（並忽略交易成本）。
但是外在價值（theta 和隱含波動率）呢？到期前的期權價值與標的不存線上性關係。ATM 期權具有最大的 theta，theta 不隨時間線性變化，並且內在價值的變化率隨著期權離 ATM 越遠而降低（10 美元 ITM 的期權可能只有 7 美元的內在價值）。
我們如何創建一個圖表建模所有這些？很少有期權交易者尋求分配，因此典型的圖表不能代表他們的情況。
正如您所注意到的，圖表通常會顯示到期時的價值。我的經紀人還將顯示目前價格曲線的中點。這似乎是你想要的。正如 Bob 所指出的，這些值都可以使用期權定價模型來計算，通常是 Black-Scholes（如 D 所述）。在上圖中，每條線都顯示了在給定的到期時間與價格的關係。
我找到了一個BS 模型，它是一個 excel 表。易於修補以達到您的目的。
ATM 期權具有最大的 theta，theta 不隨時間線性變化，並且內在價值的變化率隨著期權離 ATM 越遠而降低（10 美元 ITM 的期權可能只有 7 美元的內在價值）。
10 美元的 ITM 期權將具有 10 美元的內在價值。
Delta 將描述內在價值的變化率
典型的期權圖表僅在到期時有效。到期前的期權價值與標的不存線上性關係。但是外在價值（theta 和隱含波動率）呢？
這些是我可以提供答案但不是解決方案的有效點。我有一個舊程序已經為我服務了 20 多年。它允許為單一證券輸入許多期權頭寸，並提供從現在到您選擇的未來日期（下週、到期等）之間的 5-6 個時間片圖。時間片使您可以視覺化隨時間和價格變化的損益。
它計算所有期權條目的平均隱含波動率，並允許在繪圖之前更改此平均 IV。這對於諸如收益公告之類的事件很有用，您可以在這些事件中猜測發布後的收益 IV（請參閱歷史 IV 圖表的 IVolatility）並模擬您的頭寸可能會做什麼。
不幸的是，它在商業上不可用，但也許一些經紀人提供類似的分析。