如何計算相同執行價格的多頭看跌期權和多頭看漲期權之間的關係

我注意到，很多時候，多頭看跌期權和看漲期權的價格不同，即使它們與執行價格的距離相同（分別較低和較高）。有這個名字嗎？如果有，是否有分析這種效果的公式？

我假設變數將是——

• 多頭看跌期權的價格和離罷工的距離
• 長期看漲期權價格和罷工距離
• 行使價
• 基礎價格

編輯：

我感謝所有這些答案。但沒有人真正回答我關於如何計算看跌期權和看漲期權比率的問題。

編輯2：

我理解比率。但是，如果預計股票上漲，則電話會在一定程度上上漲，反之亦然。我如何計算這個比率？

波動率偏斜是高行使價期權的隱含波動率與低價之間的關係。通常，低行使價的期權具有較高的隱含波動率。

但是，期權定價不同還有其他原因。考慮股票價格為 100，看漲期權為 200，看跌期權為 0 的情況。儘管根據到期時間的不同不太可能，但有可能某天股價會高於 200。股票不可能低於 0。潛在股票價格範圍存在不對稱性。

**編輯：**調整罷工以反映回饋。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/113491