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回調套利暴露於波動性
我觀看了一段關於通過回調套利在投資組合中做多波動性的影片。我之前通過獨立於波動方向的“跨式”研究了這一點，但是在平靜時期它確實很有可能賠錢。
看漲回傳似乎只在向上移動而不是向下移動時獲得回報。鑑於這是真的，一個人可以同時購買看跌回傳和看漲回傳。
在從波動中獲利時，後利差方向依賴於方向是否正確？
跨式和買入一個看漲期權反向價差和一個看跌期權反向價差有什麼區別？
您的問題並不具體，因此很難確切知道您在比較什麼。除了策略，您還需要指出它是多頭還是空頭以及罷工是什麼，這樣就不會混淆。
我通過回傳觀看了一個關於投資組合中鑼多頭波動性的影片。我之前通過獨立於波動方向的“跨式”研究了這一點，但是在平靜時期它確實很有可能賠錢。
在到期之前，所有期權頭寸都會受到隱含波動率變化的影響。增加的 IV 會增加期權費，反之亦然。因此，跨式取決於價格和 IV。它們可能是累積的，也可能是相反的。
看漲回傳似乎只在向上移動而不是向下移動時獲得回報。鑑於這是真的，人們可以同時購買看跌期權和看漲期權的反向套利。
這不一定是真的。如果為信用建立後差價，那麼如果價格保持不變或下降，它可能是有利可圖的。再說一次，還有 IV 組件。
跨式與買入一個看漲期權和一個看跌期權價差有什麼區別？
假設兩個頭寸都錨定在同一個中央走向，一個長跨式有一個 V 形的損益圖，而一個雙后跨（做空相同的跨式和長兩個絞式）有一個 W 形的損益圖。
在到期的基礎上，多頭跨式的盈虧平衡是行使價加上和減去借方成本。
雙后展更為複雜。它在兩個方向上都虧損，直到標的資產達到長期罷工並朝該方向進一步移動，然後開始復蘇。盈虧平衡價格將是中央行使價加（行使價的差額減去借方成本或加上收到的貸方）。一個圖表程序將使這一點更加清晰。