為什麼在計算移動平均線時忽略週末？
假設我們正在計算股票收盤價的 5 天簡單移動平均線 (SMA)：
- 如果現在是周五交易日的結束，我們可以使用周五、週四、週三、週二和周一的收盤價來計算 SMA。計算涵蓋的總時間段為 4 天（週一收盤至週五收盤）。
- 如果現在是周一交易日的結束，我們可以使用周一、週五、週四、週三和周二的收盤價來計算 SMA。計算涵蓋的總時間段為 6 天（週二收盤至週一收盤）。
注意每次計算所涵蓋的總時間段的差異。這種不一致是不是有問題？
週四收盤價與週五收盤價之差代表 24 小時（1 天）內的價格變化。但是，週五收盤價與週一收盤價的差值代表 72 小時（3 天）內的價格變化。據推測，週五和周一之間的平均價格變化大於任何其他連續兩個交易日之間的平均價格變化，因為周五和周一的差距是 3 天，而不是通常的 1 天。
當有假期時，問題會變得更糟。例如，在 3 天長周末計算 3 天 SMA 時，每個平均計算涵蓋的時間段從 2 天到 5 天不等。
鑑於上面解釋的時間段不一致，為什麼技術分析軟體和文獻在計算移動平均線時似乎忽略了周末和節假日帶來的問題？
因為股票在周末不交易。
為什麼週五和周一之間的平均價格變化與其他任何連續兩個交易日的價格變化有什麼不同？大多數（如果不是所有）市場在周末和節假日都關閉。週六和周日發生的任何事情都將在周一早上市場開市後採取行動。
出於分析的目的，週末和節假日幾乎不存在。就好像有人在周五下午按下了一個大的暫停按鈕，然後在周一早上再次取消暫停。
因此，總（日曆）期間會有所不同，但對於滑動視窗的任何倉位，交易日數將相同。如果你反其道而行之，對於與週末重疊的視窗，觀察到的波動率總會出現人為的下降。
如果現在是周五交易日的結束，我們可以使用周五、週四、週三、週二和周一的收盤價來計算 SMA。計算涵蓋的總時間段為 4 天（週一收盤至週五收盤）。
首先，您的前提是錯誤的。每日柱代表從交易開始到交易結束的一個時間段。一整週的交易（週一至週五）代表五個這樣的日子，因此計算所涵蓋的時間段是 5 天而不是 4 天。重複一遍，一個讀數代表 1 天的交易。
移動平均線是對一組完整數據中數據點子集的數學計算。通常，這是根據每日數據完成的，但交易者會將時間縮短到短至一到五分鐘的柱狀圖。由於週六或週日沒有交易，那幾天沒有數據點。因此，非交易日不被視為數據集的一部分，因此被忽略。
如果現在是周一交易日的結束，我們可以使用周一、週五、週四、週三和周二的收盤價來計算 SMA。計算涵蓋的總時間段為 6 天（週二收盤至週一收盤）。
這更像是脫軌推理。這就像要求你計算沒有交易的一天的 5 分鐘移動平均線一樣愚蠢。
簡短的回答是，您已經創建了對移動平均線的另一種解釋，並且該解釋是不正確的。