如何計算交易系統的平均回撤？
假設我正在嘗試評估一個外匯交易系統。我知道如何計算一段時間內的最大回撤，但是如何計算平均回撤或同一時間段內的平均最大回撤？
我考慮過使用英鎊比率。
情境化
首先，我想我會清除該主題中的一些混亂。英鎊比率是一種非常簡單的投資組合衡量標準，非常適合個人理財這一主題，儘管與外匯交易系統不太相符。
英鎊比率主要在對沖基金的背景下用於衡量其長期投資的風險回報率。為此，它已適應以下內容，以便看起來更像夏普比率：
我想這就是你質疑平均最大回撤的原因。我稍後再談。
它的原始定義由 Deane Sterling Jones 公司提出，有點不同，如果您想衡量交易系統的長期風險回報率，也許應該使用它，如下所示：
注：上述公式中的平均年度提款必須為負數。
如果您想衡量任何投資組合的長期結果（例如 5 年或 10 年期間的範例併計算每年最大回撤的平均值），這個計算非常簡單，並且可以使用。
為了回答@Dheer 的評論，這個特定的衡量標準也可以用於個人投資組合，這被認為是與個人理財相關的話題。
回到第一個，它回答了你的問題。它在大多數情況下用於投資策略，例如對沖，而不是交易系統。通過對沖，我的意思是在這些情況下，對反相關證券進行長期投資，以獲得具有非常穩定增長的多元化投資組合。由於您依賴年度無風險利率，因此通常每年計算一次。
回答您的問題：
考慮到這一點，我認為您可以猜測平均最大回撤是投資組合中每個證券的最大/最大回撤之間的平均值。這在交易系統中沒有意義。
範例：
如果您投資了 5 種不同的證券，我們計算了每種證券的最大回撤，如以下數組所示：
MaxDD[5] = { 0.12, 0.23, 0.06, 0.36, 0.09 }在這種情況下，您的平均最大回撤為average(MaxDD)0.172 或 17.2%如果您的投資組合的年回報率為 15%，無風險利率為 10%，則您的英鎊比率
SR = (0.15 - 0.10)/0.172為 0.29。利率越高，您的投資組合的風險回報率就越好。
筆記：
