我如何計算這個估計加權回報？

我試圖弄清楚如何計算估計的加權回報。例如，假設我有以下投資組合：

| ETF   | Quantity | Value     | Weight | Estimated Return | Estimated Weighted Return |
|-------|----------|-----------|--------|------------------|---------------------------|
| VTI   | 5        | $1,127.10 | 21.4%  | 9.04%            | ?                         |
| VOO   | 7        | $2,872.52 | 54.5%  | 16.7%            | ?                         |
| VOX   | 10       | $1,269.60 | 24.1%  | 8.78%            | ?                         |
|-------|----------|-----------|--------|------------------|---------------------------|
| Total |          | $5,269.22 | 100.0% | 11.50%           | ?                         |

我知道 a) 我的投資組合中每隻 ETF 的權重 b) 每隻 ETF 的估計回報 c) 估計回報只是一個簡單的平均值。但是，我該怎麼做：

• 計算每隻 ETF 的估計加權回報
• 計算我的投資組合的平均估計加權回報。

謝謝

我認為你真的在追求投資組合的總預期回報，這不僅僅是組件預期回報的簡單平均值。您可以通過以下兩種方式之一執行此操作：

• 取ETF回報的加權平均值(9.04% * 21% + 16.7% * 55%...)
• 計算每隻 ETF 的絕對收益，求和，然後除以總金額：

9.05% * 1,127.1 + 16.7% * 2,872.52 + ... 
----------------------------------------
              5,269.22

由於總回報基本上是按金額而不是百分比加權的加權平均值，因此兩種方法的結果都是相同的。你應該得到總的預期回報13.15%。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/148721