計算
計算空頭交易的相對錶現
這可能看起來非常簡單，但我就是無法理解它。
例子：
我做了一個空頭交易，股票下跌了 20%。在此期間，該指數下跌了 10%。
相對於指數，我的交易獲得了 +10% 的正回報，還是相對於指數獲得了 +30% 的正回報，為什麼？
謝謝！
誰在乎索引（或其他任何東西）返回了什麼。如果你的交易賺了 20%，你賺了 20%。你可以通過不同的交易獲得什麼是一個單獨的問題。
將買入指數的多頭交易與做空股票的空頭交易進行比較沒有多大意義。
根據您的問題，如果您將做空可以賺取 10% 的指數與做空賺取 20% 的股票進行比較，我會說您的表現優於 100%。因為20是雙10。
與指數相比，您獲得了 30% 的收益——原因如下：
假設該股票的交易價格為 10 美元，其基準指數為 100 美元。您對該股票進行了 1,000 美元的空頭交易（空頭 100 股）。
股價跌至 8 美元，指數跌至 90 美元。您的空頭頭寸現在價值 1,200 美元（您獲得 1002 美元 = 200 美元），獲得 20% 的收益，而指數損失 10%，因此相對於指數而言，*您獲得了 30%。
我會說“多頭”指數不是用於空頭交易的好基準。回報將是相反的方向。