這個金融衍生品方程中的 d 是什麼意思？

在我的金融衍生品課上，我對以下等式中 d 的含義感到困惑。它們是衍生品嗎？這些是什麼？

dL t = mdt + σdB t

其中 L = log(S t )，對數返回

機率和金融理論中的人們使用這種符號來編寫描述連續時間隨機過程行為的積分方程（L，在這種情況下）。這是一種寫公式的非正式速記方式，否則在所有內容前面都會有繁瑣（而且看起來很嚇人）的積分符號。

換句話說，要了解它的真正含義，請在所有內容前面寫一個積分符號。

看看我連結的維基百科部分。根據您提出問題的方式，聽起來您可能需要先閱讀隨機微積分入門，然後才能對這樣的方程有合理的理解。

它是一個隨機微分方程 (SDE)，d 是微積分中使用的符號。衍生品（數學而不是 IFRS 9 等金融衍生品）。要了解 SDE，首先要嘗試了解常微分方程 (ODE)、機率論和數論、線性代數、實分析等

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/121101