使用隱含波動率估計股票價格（從現在起一周或一個月內）的公式是什麼？

假設一隻股票今天的交易價格為 45 美元，IV 為 92%。我想大致了解一周後股票的價格範圍，比如說一周內 32 美元到 58 美元，基於 IV 92%。我怎麼得到它？如果我估計價格為 x 美元，是否有與此相關的機率？謝謝你。

作為估計，92% 的年化 IV 轉化為 92% * sqrt(7/365) = 13% 的每週標準偏差。假設一個對數正態分佈，這意味著股票價格有 68% 的機會在一周內介於 $45 * exp(-0.13) = $39.50 和 $45 * exp(0.13) = $51.20 之間。同樣，它有 95% 的機會在 35 美元到 58 美元之間。

您還可以根據單個期權的價格來估計這些機率（如果存在一周內到期的期權）：看漲期權的 delta大約是它以貨幣形式到期的機率。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/145519