非股票證券的未實現損益

我有幾條buy, long, short, cover...關於各種資產類型 ( stocks, bonds, options, futures...) 的各種交易類型 ( ) 的記錄。

我正在尋找一種方法來計算這些記錄上的未實現損益。

顯然，在買入和做空股票的時候，我們可以對未實現的盈虧一目了然。像：（(market price - avg price/share)*quantity或者用 FIFO/LIFO 代替 smth。

但是，您如何處理其他可能更複雜/資產類別的問題？突然之間，它不僅僅是將目前價格與契約價格進行比較，還是這樣？

我在問，因為有數百萬種具有不同特徵的契約。它不可能跟踪一切。

那麼這在實踐中是如何做到的呢？

突然之間，它不僅僅是將目前價格與契約價格進行比較，還是這樣？

就是這樣。假設您購買了 100 份期權合約（每份 100 股）並支付每股 1 美元的溢價（總計 10,000 美元）。現在這些期權的交易價格為每股 1.50 美元。您有每股 0.50 美元的未實現收益，即 5,000 美元。您購買的 10,000 美元期權現在價值 15,000 美元。無論是買入還是平倉，或者是看跌期權還是看漲期權，它都適用。唯一的區別是您是買入還是賣出期權（賣出期權的算法正好相反）。

但是假設我們有一個期權，其中的回報是max(St-K, c0)市場ct價格。那你怎麼辦呢？

您目前的未實現損益與收益不同。回報只發生在到期時。目前的損益表是基於目前的市場價格，就像股票一樣。期權價格都有“時間溢價”，使其價值超過到期前的收益（內在）價值。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/78428