閱讀深度圖表和價格確定的數學
這是一個非常基本的問題，如果這是一個不正確的空間來詢問應用於股票價格計算輸出的數學主題，我深表歉意；但是，我想知道“深度圖表”是如何被閱讀的，更重要的是，電腦如何在任何給定時間計算特定股票的價格。
我問的原因是因為價格更新的時間變化很大。現在，我知道這取決於交易活動 - 但是，似乎有些股票可能在任何一方的深度圖表中都有出價和要價（或者實際上是大量的） - 但有時會有僵局似乎比其他交易持續時間更長的兩個價格之間。
因此，我有一個假設，即係統接受投標或要價作為新價格的時間取決於這兩者之間的時間常數之差，並且價格被標記為交易量較高的價格.
不幸的是，我對經濟學或金融學一無所知*。*所以，我不知道這個想法有多合理。
提出這個問題的另一個原因是試圖理解對股市的預測。這是這些預測基礎的一部分嗎？
例如，如果深度圖顯示（通過積分）買入多於賣出（成交量與價格的導數的絕對值相似），我認為這將長期推高價格. 然而，如果這個導數被抵消，短期的推動力會朝著更陡峭的方向發展嗎？
例如，在這裡我們看到一個深度圖表，其中我所描述的將導致（系統中沒有其他參與者）將幾乎立即從 15,168 轉移到 15,180，然後可能回到 ~1570 左右，儘管它很難進行整合並通過查看減去。
我希望這個問題有點意義，並且作為從答案中獲取資訊的來源對其他人有用。
總結主要問題是：
1. 給定一段時間內的大量買賣價格和交易量，如何確定最高買賣價差之間的價格？什麼方程？
2. 什麼導致交易發生時間停滯？
您看到的圖表不是價格計算，而只是圖表上顯示的不同市場參與者的買價和賣價的集合。
比喻
想像一下，你去了一個跳蚤市場，桌子上有一堆相同的物品。一方面你有兩個以上的人都願意出售同一個物品，另一方面你有一些人站在那裡願意以一定的價格購買。
通常情況下，這將是人們互相交談試圖談判的自由競爭，但如果是交流，他們將受到一些規則的約束：
- 出價最高的買家先行。
- 報價最低的賣家先行。
突然之間，您將擁有一個更加有序的市場。如果最好（最高出價）的買家願意支付最好（最低價）賣家願意接受的價格，交易就會發生——他們會握手，用錢換取產品然後離開，留下下一個最好的出價者和次佳的賣方。如果雙方都不願意讓步，那麼他們就只能面對面站在那裡，直到其中一個願意讓步，或者其他人出現以更高的價格購買或以更低的價格出售。
圖表
您看到的圖表就是市場上持有買入（限價）訂單的人（或算法）和市場上持有賣出（限價）訂單的人（或算法）的表示。橫軸是價格，縱軸是數量（願意以該價格購買的物品總數）。
如果有人出現並賣出很多，出價就會消失，形成更大的差距，反之亦然。
- 給定一段時間內的大量買賣價格和交易量，如何確定最高買賣價差之間的價格？什麼方程？
通常使用最後交易價格。有時當沒有太多活動時（例如證券當天沒有交易），中點被用作指標，或前一天的收盤價。那就是如果報價單一價格。人們通常會引用兩個 - 出價/要價。最好的出價，最好的要價。
- 是什麼導致交易發生時間停滯？
這取決於市場需求和供應。是否有人願意退縮並以最佳出價或更低（或更糟 - “在市場上”）出售，或者某人如此迫切地想要賣出，以至於他們願意以最佳出價或更高（或更糟——“在市場上” “); 還是其中一方累了，只是取消了他或她的限價單。
以比特幣為例（如圖所示），人們很可能在套利不同的貨幣，因此當貨幣波動或不同比特幣交易所的價格變化時，他們交易相應的比特幣以獲取套利利潤。或者可能是礦工剛收到一些比特幣，需要立即出售以支付電費等。許多參與者有很多理由立即進行交易。