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期權價格圖表數據與表格不匹配
我正在研究將於 2021 年 1 月 15 日到期的 SPY Call Credit Spread 373/372 的期權價格數據。根據此圖表，在 2020 年 12 月 24 日，價格範圍為 -0.87 至 -0.02。至少這是我收集到的，因為蠟燭的頂部燈芯是 -0.02，底部燈芯指向 -0.87。然而，當我回到過去並觀察期權價格時，數字（372 和 373 的期權價格之間的差異）並沒有顯示出如此巨大的範圍。我是否遺漏了什麼或誤解了燭台數據？謝謝你。
非流動性期權的 B/A 點差可能非常大。非常深的 ITM 選項也是如此。然而，這裡的情況並非如此，因為這些是非常流動的間諜選項，離 OTM 不遠。
如果您的點差值實際上是 2 美分，那麼這意味著每條腿的價格幾乎相同，這是不可能的，因為它們離 OTM 不遠。此外，SPY 於 12/24 以窄幅交易，這不支持當天價差值的 85 美分差異（2 至 87 美分）。
另一種看待這一點的方式是您的點差增量。12/24 的價格約為 0.033，而今天 SPY 上漲了 3 美元，價差應該上漲約 10 美分，現在確實上漲了這個數量。
最後，我的經紀人的圖表顯示，當 SPY 區間交易時，12/24 的點差寬度約為 35-55 美分。
無論您以何種方式看待它，您都在查看糟糕的蠟燭數據。