期權的隱含波動率

要預測股票在一年後的交易位置，您可以使用基於 HV、股票價格 x IV 的公式，並假設該股票在一年後的交易位置。

在計算期權時，您在最後加上期權壽命的平方根除以 365。

在計算期權時，你是用期權 IV 還是股票的 IV 來使用期權 x 的股票價格或行使價？

我從來沒有對基於可能轉移到不同水平並保持在那裡的統計數據（例如 IV）的對未來價格的猜測的交易給予太多信任。目前價格、目前 IV 和增量是我所在的位置。儘管如此，這裡有一些可能與您相關的資訊

<https://finance.zacks.com/use-implied-volatility-forecast-stock-price-8231.html>

計算股票價格的標準差。首先，將距離預測股價的天數除以 365，然後求該數字的平方根。然後，將平方根乘以隱含波動率百分比和目前股票價格。結果是價格的變化。例如，在六個月（183 天）內到期、隱含波動率為 20% 的 10 美元股票有 68% 的機會上漲或下跌約 1.41 美元

您可以通過Google搜尋找到其他來源：“使用隱含波動率進行預測”

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/101400