如何計算價差看漲期權的回報率

我想對現有的備兌看漲期權進行跳躍式傳播。我如何計算回報率以確定是否值得進行跳躍式傳播？

在可以計算收益的軟體之外：您可以像往常一樣計算該跳躍點差的可能收益，然後在任何給定的價格水平下，將其收益結果和備兌看漲頭寸的收益結果並排放置您計算的庫存，然後將它們剔除。（扣除美元金額，而不是百分比回報。）

不是一個很好的答案，但你去吧。OptionVue 之類的軟體價格昂貴

您不一定必須使用 LEAP 來進行傳播。由於您正在進行有擔保的看漲期權，我假設您對行使該看漲期權感到滿意，並且您看好該股票。因此，使用空頭看漲期權進行價差交易基本上會限制您的最大利潤，而不會冒著將股票賣出低於市場價值的風險。

看漲看漲期權價差的回報範例：多頭低行權看漲期權，空頭高（回補）行權看漲期權可在此處找到

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/13779