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使用期權對股票投資組合進行 Delta 對沖
在上述股票頭寸的delta對沖中，作者是如何計算多頭股票的delta的？
在我看來，500 股的總多頭頭寸除以一份 100 股看跌期權的市場手數。那是對的嗎？
在delta對沖的持續管理中，如何判斷股票倉位是高對沖還是低對沖？
在我看來，atm、itm、otm 期權要考慮看跌/看漲期權的增量。對於看漲期權，它從 0 移動到 1，對於看跌期權，它從 -1 移動到 0。是否正確?
在上述股票頭寸的delta對沖中，作者是如何計算多頭股票的delta的？
期權定價公式產生期權的 delta。有很多網站提供此功能。
在我看來，500 股的總多頭頭寸除以一份 100 股看跌期權的市場手數。那是對的嗎？
不清楚你在問什麼。您的連結中的解釋也不是。
如果您擁有 500 股，則您做多 500 delta。一個看跌期權控制 100 股，所以如果它的 delta 為 -.50，那麼一個看跌期權的 delta 為 -50。購買其中的 10 股可以為您提供 -500 的 delta，您需要用它來抵消您的多頭股票的 +500 delta。
您需要了解，做多或做空期權決定了您是做多還是做空 delta。如上所述，看跌 delta 為 -.50，購買其中的 10 個意味著您擁有 -500 看跌 delta。但是，如果您做空其中的 10 個看跌期權，您將做多 500 delta。
Delta對沖需要持續管理。在delta對沖的持續管理中，如何判斷股票倉位是高對沖還是低對沖？
計算您的總增量。如果是正面的，你就是淨多頭。如果是負數，你就是淨空頭。
我建議你用Google搜尋更多資訊。有很多網站可以更深入地解釋這一點並提供範例。