股票分析
何時是應用跨式股票期權策略的最佳時機？
我已經讀到期權交易者在公司盈利電話臨近之前使用跨式期權策略。在財報電話會議前幾天，交易者會購買期權？是在財報電話會議前幾個小時之前的一周嗎？重要的是要獲得最接近的股票價格來設定執行價格，我認為這在接近幾個小時前比一周前更準確。
期權隱含波動率在收益公佈前 2-4 週開始上升，有時會急劇上升。然後在 EA 和期權溢價下降後收縮。
一些人在 EA 前數週買入跨式期權以抵消時間衰減，希望標的資產也可能定向移動，從而在 EA 之前獲得跨式利潤。
其他人則在 EA 之前為跨界支付高額費用，希望 EA 之後的股價波動足以抵消溢價收縮，甚至更多以賺取利潤。
其他人為了利用溢價收縮而賣出跨式期權，希望標的資產不會超出行使價的部分，即收到的溢價總額。