有沒有通過比較分析或類似方法來估計股票下跌的方法？

想知道是否有一種方法可以估計股票下跌，而不是在 DCF 分析中調整/敏感估計（或僅依賴特殊情況，您可以在某些即將發生的特定事件顯示前後看到價格變化）。IE。可以通過 DCF 模型或比較分析來估計上行空間，但是可以使用比較分析或類似的方法來計算下行風險嗎？

您的問題可以通過風險管理領域來回答。好消息是，在過去的幾十年裡，這個領域受到了很多關注，並且產生了很多研究和工具。壞消息是，這些工具不是水晶球，僅根據歷史數據和/或模擬提供一些結果衡量標準，給定目前對未來的假設。

一個這樣簡單的工具是風險價值（VaR），簡單地說，它是損失分佈的分位數。例如，如果您計算歷史單日 99% VaR，這將告知您每 100 個交易日可能出現 1% 的損失。請注意，由於這是一個分位數，並且有比 1% 更差的值（例如 0.5% …），VaR 的值是您可以預期的損失的下限，而不是上限。

此外，您使用的歷史數據范圍會影響您的結果。例如，如果您的數據僅包含總體良好的年份，那麼您將低估可能的損失，反之亦然，如果您的數據包含危機年份。

另一個衡量標準是預期虧損（ES），它本質上是所有高於並包括 VaR 值的平均值。根據定義，ES 高於 VaR，但在計算方面也涉及更多。

更簡單的度量包括簡單的統計數據，例如一段時間內的最大損失、回報的標準差等。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/112395