哪個網站提供股票的 R 方值？
我正在嘗試找到一個網站，它可以為我提供股票的 R 平方值。
到目前為止，至少瀏覽了 10 個網站。我可以找到除 R-Square 之外的所有分析！
我看了雅虎財經，路透社，傻瓜網，…
R-Squared 是對回歸分析的特定類型性能的度量。它高度依賴於相關回歸的時間段和數據頻率，更不用說使用的變數了。
因此，每隻股票都有一個 R 平方：
- 特定模型（例如 CAPM）
- 以特定的數據頻率（例如每月）
- 特定長度的數據（10 年）
- 在特定時間（過去 10 年）選擇
與其他一些統計數據不同，R 平方會根據您如何選擇這些數據而發生巨大且可預測的變化。例如，以每月頻率測量的 CAPM 貝塔可能與以每週或每日頻率測量的貝塔非常相似（至少，理論上應該在相同的範圍內），但每個回歸的 R 平方值將非常不同，總是。當使用較低頻率和較短時間段的數據時，相同的股票將具有較高的 R 平方值。
沒有用於測量 R 平方的標準時間段或頻率，因此它不是網站上報告的統計數據。R 平方通常僅在您並排比較兩隻股票時使用，因此您可以確保您使用相同的數據頻率和周期。出於這個原因**，R-squared 不是也不應該是 yahoo Finance 等網站上經常報告的統計數據**。
與波動率和貝塔不同，R 平方通常也不是衡量投資者關心的重要指標，但我認為這可能是一個見仁見智的問題。
======== 編輯：一些獎勵資訊 ==========
看起來關於 R 平方在金融環境中的用途的幾句話是有序的。
CAPM 回歸中的 R 平方告訴我們股票收益變化的百分比可以用市場變化來解釋。我們可以認為 CAPM 回歸是將我們收益的變化分解為由市場解釋的部分（市場風險）和特定於公司但與市場無關的部分（特殊風險）。R 平方讓我們了解股票總風險的哪一部分是市場風險。
這意味著高 R 平方可以解釋為與總風險相比，股票的公司特定風險相對較小。我們必須非常清楚，R 平方是一個分數，因此它不會告訴您哪個風險更大，只告訴您在公司特定事件與市場事件中哪個風險更大。高 R 平方意味著Beta 在解釋事後回報方面更重要，而不是更可靠。當然，如果市場和你的股票完全不相關，那麼 R-squared 就會很低，這就是 beta 可靠性概念的來源，但這並不是衡量這個概念的最佳方法。
請注意，上述解釋僅在比較同一時期的兩個回歸併使用相同頻率的數據時才合理。
我們如何知道 beta 是否可靠？如果是，Beta 將具有較低的標準誤差和較小的信賴區間。請記住，0 的 beta 值可能非常可靠……這意味著我們非常有信心該股票與市場無關。R squared 將這兩個概念混為一談，並引發了對數據長度的敏感性。