股市
市價單是一種特殊的限價單嗎？
市價單是一種特殊的限價單嗎：是一種市價買入單，相當於一個非常高（例如，10 倍交易價格）買入價的限價單。
它可能是也可能不是。這是一個實現細節，它實際上因交易所而異。
從使用者的角度來看，它不是。沒有可見和預期的合理限制。
然而，在 CME 上，它實際上是這樣執行的——它被視為限價單，在價差的另一側有限價方式，因此它會立即執行並尋找價格。
這有時會導致混淆，例如這裡： https ://tradingtechnologies.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/1148829/CME+Stop+Market+Orders+Display+as+Stop+Limit+Orders
有人問為什麼市價止損單顯示為最高限價單。這有一個優勢，您實際上可以避免完全瘋狂的執行，然後由於沒有有序的市場而自動破產。
我進行算法交易，並且在我自己的回測模擬器（我維護自己的內部平台）中，我們擺脫了市場訂單並做到了這一點 - 少了一條程式碼路徑，結果是一樣的。