市價單如何匹配？

我試圖深入了解如何匹配交易所的訂單以設計概念驗證匹配系統。

如果沒有另一個市價單同時填補另一方，我是否正確假設市價單立即執行限價訂單簿中的最佳價格限價單？

例如：

限價訂單簿

時間|購買| 時間|賣出

00:01|50 | 00:02|55

00:03|53 | 00:01|60

市場買單在 00:05 進入

它會與 55 的賣出限價訂單匹配（因為 55 美元是最好的價格）還是與 60 的訂單匹配，因為它是最舊的？

是的，只有當 55 美元的可用賣單數量大於或等於您輸入的市價單數量，並且該賣單不是“全部或無”訂單時。

如果您送出了一份購買 100 股的市價單，並且有 30 股以 55 美元的價格出售，70 股以 60 美元的價格出售，您的訂單將以兩種不同的價格成交，您的加權平均價格為 58.5 美元。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/46249