接近到期的看跌期權的時間價值

假設現在是周二，罷工 75，每月看跌期權在周五到期。它的出價/要價為 0.30 x 0.50。目前股價為79.86。隱含波動率為 61%。增量為 -0.15。

為什麼看跌期權如此之高，因為它離到期有多近？出價/要價是否應該接近於零？

這個看跌期權沒有內在價值嗎？如果是這種情況，如何計算這個看跌期權的約 0.40 中點？沒有任何內在價值，我想知道你是如何達到 0.40 的。

即使只有 4 天到期，61% 的隱含波動率意味著市場認為該股很有可能在未來 3 天內跌破 75（僅下跌 6%）。

我想知道你是如何達到 0.40 的。

期權定價中的主導模型，black-scholes 模型，將您報價的期權定價為 0.42 美元，增量為 0.15，這意味著股票跌破行使價的機率約為 15%。因此，市場顯然認為該股票很有可能下跌到足以觸發期權並願意為該期權支付費用。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/103060