看漲期權

選項 best ask 不會移動,除非我下的訂單低於 best ask

  • November 19, 2021

在此處輸入圖像描述

如圖所示。在我下單之前。最好的賣價是0.35,而且完全沒有動。這個期權的交易量非常低。

然後我下了一個 0.30 的賣單,大小為 73。突然,最好的賣單大小增加到 2k。有人在跟踪我的訂單。

我重複更新我的訂單,將價格降低到 0.15。所以它到了 0.15。它會一直跟著我。

我正在使用 IBKR 並且有實時價格數據,他們甚至會告訴您出價和要價來自哪個交易所。所以我猜價格數據應該是真實的。

這種行為也可以在 AMD 和 NVDA 的股票和期權交易等大批量期權中發現,但時間要短得多。

我的問題是誰在做這件事,他們如何通過這樣做來賺錢?做市商的自動交易程序?

當證券缺乏流動性時,沒有買賣訂單,因此 B/A 價差往往會更大。

如果訂單出現價格改善,做市商或任何交易者可能希望保持最佳出價或最佳出價。為此,他們使用掛鉤訂單,允許他們的限價訂單根據限價進行自我調整。我懷疑這就是這裡發生的事情。在此處閱讀我的答案 以獲得解釋。

透證券提供一長串算法和定單類型。

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/146403