如何閱讀隱含波動率百分點陣圖

在這個免費的波動率數據來源中，

有一列天數/百分位數。如何解釋這個？它說：

Days:the number of days back for which implied volatility has been calculated
 Percentile: measurement of the cur_iv, as compared to the past Days

但 IV 是根據在近一個月內到期的標的物的貨幣期權價格計算的。在這個計算中，我們考慮的是到期天數，而不是“返回”的天數？那麼當他們說：

the number of days **back** for which implied volatility has been calculated

在該頁面下方的幾行中解釋了這意味著什麼：

So if the last two numbers are 597/ 87%ile, that means that
of the last 597 daily implied volatility readings, the
the current daily reading is higher than 87% of them

看起來他們保留了大約 600 天之前的implied volatility計算記錄，但有些符號可能沒有那麼多有效數據。因此，當他們將目前 IV 報告為所有先前 IV 的百分位數時，他們希望您確切知道該測量的可靠性。

如果他們只有 30 天的過去 IV 計算，那麼百分位數並不意味著那麼多。另一方面，如果他們過去有 600 天的 IV 計算，那麼目前的百分位數非常重要。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/30277