如何解釋杜卡斯複製歷史“詢問”數據
我正在從 DukasCopy 下載美元/瑞士法郎（1 分鐘圖表）的外匯歷史數據，其中包含開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量列
我最近剛剛了解了價格是如何運作的——通過市場深度——也就是“2 級數據”，在這種情況下，激進的購買可以滿足許多賣出限價單。同樣，激進的賣出履行了許多限價買單。據我了解，這些是推動價格的因素。
對我來說奇怪的是，整個文件僅用於 Ask 數據。也可以下載類似的僅用於投標數據的文件。
題：
**1)查看上圖的 Ask（賣家願意接受的價格），為什麼 High 與 Low 如此接近？如果我理解正確的話，High 的意思是“當時目睹的最高限價賣單”。**我會假設至少有 1 個人在某個荒謬的地方持有限價單，例如“5.1234”。96199996.9 LOT 的交易量肯定會有這樣的人——因此，高應該遠高於低嗎？
**2)**或者是最高限價單已經被執行，而不僅僅是等待？（因此它類似於 MetaTrader 5 的“時間和銷售”，也就是 1 級數據）
**3)**一個完全初學者的問題 - 這些值是否已經包括提供此類歷史數據的經紀人的佣金？（它是否已經嵌入到這些數字中？它是 OHLC 的簡單偏移嗎？）
**-編輯：**我現在認為開盤價、最高價、收盤價是具有最佳限價單的價格（尚未完成）。但是，在那種情況下，為什麼我們沒有 OpenVolume、HighVolume、LowVolume、CloseVolume。在我們的例子中，“音量”是什麼意思，為什麼它就足夠了？
**4)**如果我選擇“Ticks”而不是“1 分鐘”數據，音量會更有用嗎？
編輯：
作為對答案的回應，這裡是並排的 Ask 和 Bid 數據——我們可以看到每個文件中的交易量不同：
交易量是期間（此處為 1 分鐘）交易的合約總數，因此開盤價、最高價、最低價和收盤價對交易量沒有意義。（如果這種解釋是正確的，那麼在詢價文件和出價文件中的交易量數據應該是相同的。）您是正確的，詢價被定義為在任何給定時間的最佳（最低）未成交的賣出限價單。佣金不包括在數據中——它們是買賣差價之外的交易成本。
這種提供數據的方式有些不尋常。更常見的是執行價格的 OHLC（更好地對應於交易量），和/或在給定時間間隔（比如 1 分鐘）的一系列瞬時買價和賣價。
編輯：由於詢價文件和出價文件中的交易量不同，我最好的猜測是，每筆交易都被歸類為“詢價”（當新出價立即達到現有詢價時）或“出價” “ （反之亦然）。因此，每筆交易都可以根據匹配的賣價和買價中的哪一個更舊來計入“賣價量”或“賣價量”。您添加的數據顯示價格普遍上漲，這確實與更多的詢盤量一致。