期權
當股票不低於零這一事實限制了空頭看跌期權策略的損失時，為什麼說它是無限的？
這實際上是一個關於術語的問題。在許多描述合成多頭股票期權策略的文章中，損失（在交易的空頭看跌部分）被稱為“無限”。
[…] 可以看出，交易的潛在損失已經變得無限。，<http://www.option-trading-guide.com/synthetics.html>
最大損失 = 無限，<https://www.theoptionsguide.com/synthetic-long-stock.aspx>
實際上，您的損失受到股票價格為零的限制，在這種情況下，您可以讓期權被行使，被迫在看跌期權行權時購買股票，然後以（在本例中）零價位轉售股票，而不是由於某些假定的絕對需要通過回購契約本身來彌補，就像所有文章似乎都認為是給定的那樣，因此將空頭擠入無窮大。
為什麼他們將損失稱為“無限”，而您在策略的空頭看跌腿上的損失將受到標的資產不會低於零這一事實的限制（例如，是否存在一些金融工程使以這種方式引用它成為*最佳實踐的原則）？*還有什麼我在這裡誤解的嗎？
這讓我想起了在學校裡坐在班上白痴身後抄他考試答案的人。最終結果是兩者都弄錯了，就像您連結的兩篇文章一樣。
合成多頭股票期權策略沒有無限損失的可能性。雖然潛在損失可能很大，但僅限於行使價加上支付的淨借方或減去收到的淨貸方。