時間衰減對期權溢價有何影響？

假設您在 6 月以盧比購買了 7 月 Nifty CE 或 PE。250 溢價。您能否解釋一下，如果您的行使價大幅增加/減少，其溢價將如何隨時間變化？

基本上我想知道選項中theta參數的效果。

Google的期權定價公式。將期權的定價變數輸入其中，僅改變到期前的剩餘時間。這將證明 theta 對溢價的影響。

改變時間流逝和價格變化更為複雜，因為它涉及兩個變數。

您能否解釋一下，如果您的行使價大幅增加/減少，其溢價將如何隨時間變化？

基本上我想知道選項中theta參數的效果。

Delta 是描述期權價格波動隨標的資產變動而變化的指標。Theta 是時間的函式。重要的是不要與希臘人及其影響重疊；有些是相互獨立的。

對於即將到期的 ATM 期權，θ 衰減特別明顯。Theta 衰減不是線性的，而是衰減率開始緩慢，然後隨著時間的推移急劇增加。

然而，如果一個期權是深度 ITM，期權的價格“看起來”更接近“線性”，因為它的大部分價值是內在的。但是 theta 的大小仍然隨時間變化。

OTM 期權經歷了時間衰減的減速。它們已經快到期了，幾乎一文不值。

資料來源：CSFR

在這裡，斜率的大小顯示增加：

資料來源：期權行業委員會（OIC）

有關更多資訊，TastyTrade（我沒有關聯）製作了有關該主題的資訊影片：

<https://www.youtube.com/watch?v=9a91Jj6wybY&ab_channel=tastytrade>

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/142016