即使標的價格相同，期權價值也在 8 天內下跌
這是TSLA 2021 年 6 月 18 日 $1050 CALL的期權圖表。它以每個期權 47.50 美元的價格購買。買入時標的價格為 645 美元。現在 8 天后，期權價值為 33.25 美元。該股票的基礎價格與 8 天前相同，為 645 美元。
我不明白為什麼隱含波動率下降了這麼多，這可能在這裡發生。相同到期時間的交易量低或 PUT 選項是否正在增加導致這種下降？
IV升高應該怎麼辦？即使股價達到 800 美元或 1000 美元，也不能保證期權的價格會走高。
任何有助於了解這裡發生的事情的幫助表示讚賞。
**12/21 更新：**今天將 TSLA 添加到標準普爾後，IV 下降到 65%。51% 是交易平台在上週五前 5 分鐘顯示的。
我的一些閱讀表明，當價格上漲時，IV 會上漲是不正確的。例如，今年 3 月發生墜機事故時，SPY IV 上漲了。TSLA 因價格和 IV 上漲而發生重大事件後的 IV 崩潰而聞名。然後IV顯著下降。
四圖：
8 天前，TSLA 為 645 美元，6/21 的 1050 美元看漲期權為 47.50 美元，您看漲期權的 IV 為 77.05%。
今天，TSLA 為 645 美元，6/21 1050 美元看漲期權為 33.25 美元，IV 為 68.95%。
IV 根據新聞和一般市場狀況每天波動。在這種情況下，IV 在過去 8 天收縮，因此期權費也收縮。您可以在Ivolatility（免費註冊）上看到平均隱含波動率圖表。
除了 Bob 的（正確）解釋：當您購買它們時，TSLA 進入標準普爾 500 指數的消息是新的，其股價的上限是天空。很多人認為它可能會升得很高，而很多（其他）人認為它可能會下降得很厲害。
現在，幾天后，很多煙霧已經散去，情緒不再那麼高漲，所以波動性較低，因此期權價格較低。也許明天（即 12 月 18 日，標準普爾 500 指數納入前的最後一天），煙花將再次開始，誰知道呢。
期權交易需要考慮價格取決於波動性，而波動性取決於情緒和新聞。對於像 TSLA 這樣的驚悚片來說，這個公式的預測能力是有限的。