期權
累積 ITM 看漲期權時，我可以獲得超過執行價差嗎？
我有一個即將到期的價內看漲期權，我看到標的股票有進一步上漲的潛力，所以我決定展期到更長的到期日。
現在，如果我選擇向上滾動到更高的執行價格，比如上漲 5 美元，我可以鎖定一些利潤。當我向市場送出訂單時，我看到 Ask/Bid 為 -8.3/0.5，我詢問 -8，訂單被接受。我的問題是，訂單可以被執行（理論上），我能得到比上卷差價更多的東西嗎？
在下達價差訂單以展期頭寸時，切勿在買賣價差如此之大時以市場價格進行交易。中點是預期成交的合理位置，我會開始以更好的價格處理訂單。
假設對角線多頭看漲期權（向上和向外）的報價為 3.25 美元 x 3.75 美元。以 3.25 美元的價格賣出價差意味著如果您在市場上進行交易，您將以較低的行使價賣出看漲期權，並以較高的行使價買入稍後到期的看漲期權，以獲得 3.25 美元的信用。3.50 美元將是一個合理的預期。
從您的描述中不清楚您的引用 -8.3/0.5 代表什麼。這是價差訂單的市場報價來滾動您的多頭看漲期權嗎？雖然報價通常為正值（-8.3 ?），但自定義組合訂單可能為負值（以及邊線具有非常寬 B/A 點差的訂單），因此需要更多詳細資訊。如果您想要一個準確的答案，您應該為您正在查看的兩個選項提供買入/賣出報價。
不，你不會得到超過滾動時的行使價差。甚至沒有行使價差。如果滾動到更晚的到期時間，它會少得多，因為您將為更長時間的通話支付更多的時間溢價。
您的經紀人必須為您提供最優惠的價格。因此，您最終可能會得到比您要求的更多的東西。然而，期權市場交易清淡，您的經紀人將讓其他玩家知道您的訂單。這些玩家往往不會支付超出您要求的費用。因此，如果您的原始訂單在買賣價差範圍內，那麼您不太可能獲得比您要求的更好的成交量。