管理長跨

我是期權交易的初學者。最近開始學習期權策略。長跨騎看起來特別吸引人。然而，為了賺取利潤，底層證券需要移動，讓我們說大約 2%。有沒有什麼技術可以將這個差距縮小到 0.5% 的範圍？

如果隱含波動率增加和/或標的資產遠離行使價，則多頭跨式交易會獲得價值。由於雙面時間衰減，它失去了價值。這些就是它的動態。

您可以通過以下方式降低 2% 的門檻值：

• 使用較低的 IV 選項（大動作的機會較小）
• 購買近期到期（θ衰減率較高的缺點）
• 利用具有上限的已定義風險策略（蝴蝶、鐵禿鷹）

謝謝鮑勃的快速回复。嘗試並比較了不同的策略並提出了這個策略。請評論。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/141463