指數期權+期權計算器

我注意到，即使 SPX 和 SPY 跟踪標準普爾指數（我意識到後者是 ETF 並且低 10 倍），我今天觀察到的特定鏈的期權價格並不准確。它們相似且接近，但與應有的 10 倍不同。為什麼？

有沒有辦法評估實時 SPX 和 SPX 期權，這樣我就不必輸入波動率和利率（它預先填充這些）並即時計算 Black-Scholes？

市場是拍賣，其參與者決定證券的價格。如果他們積極提供更好的價格，則買賣價就會縮小。如果不是，它們會擴大到做市商設置的任何地方。所以從行使價到行使價，會有微小的偏差。

此外，SPY 和 SPX 期權的價值會有微小的偏差，因為參與者可能屬於一個標的而不是另一個，以及流動性差異，因此，比率永遠不會完全相同。

關於期權的實時價格，我不確定您在第二個問題中要問什麼。市場根據拍賣定價。那時您將進行的唯一期權定價公式計算將是確定隱含波動率。一個好的經紀人會在其期權鏈中提供這些資訊。

也許您可能想確定您認為期權的公平價格是什麼，因為您認為波動率應該更高或更低，但這與市場價格無關。你需要一個計算器或軟體來做到這一點，我懷疑這不是你所追求的。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/130812