媒體如何能夠辨識某些 VIX 看跌期權和看漲期權是由同一實體發出的？

從下面的文章中，有人怎麼能確定所有這些交易都是由同一實體進行的？

為了籌集資金，投資者賣出了大約 260,000 股 VIX 看跌期權，將於 1 月到期，行使價為 12。

然後，該交易員使用這些收益購買 VIX 1x2 看漲期權價差，其中包括買入 260,000 份執行價格為 15 的 VIX 1 月看漲期權，並賣出 520,000 份執行價格為 25 的 VIX 1 月看漲期權。

<https://www.businessinsider.com/mystery-trader-rolls-over-massive-vix-stock-market-bet-into-january-2017-12>

當您查看期權鏈時，該組合所涉及的腿的交易量將像拇指一樣突出。即使點差在不同的日子被零星計算，頭寸的規模也會在未平倉合約中脫穎而出。

如果 260k、260k 和 520k 合約的交易同時出現在 Time 和 Sales 上，那麼它必須是同一個實體。如果說 10k/10k 和 20k 交易出現在全天或幾天的整個過程中，媒體無法確定它是同一實體，儘管經紀人、期權交易所、SEC 和 OCC了解它。

FWIW，那是一個有一組 cohones 的交易員。超過 35 的上行空間不僅存在開放式損失，而且飆升至該水平將大幅增加隱含波動率，並且以 2:1 的空頭看漲期權，這將對所需的保證金造成嚴重破壞。深口袋！

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/100356