如何計算市場的交易數量？

如果有以下數據，有什麼方法可以計算期權合約的交易數量 -

1. 體積
2. 未平倉合約
3. 持倉量變化
4. 基礎價格
5. 隱含波動率
6. 總買單
7. 總賣單
8. 最後成交價
9. 平均價格

如果可能，請提供公式。

不，這是不可能的，因為：

• 對於相同數量的合約，許多小交易的影響和少數大交易的影響在交易量和持倉量上沒有區別。
• 訂單和交易之間沒有一一對應的關係。

我認為下達的買賣訂單數量並不重要。例如，5 人下 100 股買入訂單與 1 人下 500 股買入訂單相同。

有什麼方法可以計算期權合約的交易數量？

這裡有兩個組成部分，答案取決於你在尋找什麼。

如果您想知道證券中發生了多少筆交易，請查看時間和銷售額。請注意，如上所述，10 份合約的單筆交易可能是 10 位買家和 1 位賣家（11 筆實際交易），這沒有報告。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/151617