衍生品價格如何對基礎價格的變化做出如此迅速的反應？
只是試圖了解市場定價及其運作方式。從字面上看，有成千上萬甚至數百萬的衍生品與指數基金（反過來又由一籃子基礎股票組成）相關聯。因此，假設指數上漲 1 點。所有這些衍生品（數以千計的期權鏈、執行價格、看漲期權、看跌期權等，出價/要價/價格在下一秒發生變化以解釋這種上漲）是如何瞬間發生的？它在一秒鐘內完成如此準確，令人震驚。所以問題是：這些是正常人根據底層證券的變動調整他們的出價/要價。首先，考慮到期權價格背後的複雜方程式和時間分量，他們永遠無法做到那麼準確和那麼及時，而且都在一秒鐘之內。價格是否由電腦更新並放置在那裡？但是，不是那些手動設置出價/要價的人嗎？此外，如果在一些不起眼的貨幣期權罷工中，根本沒有人對交易感興趣怎麼辦。然後誰更新報價/報價以反映市場效率？
只是想了解數以百萬計的價格如何在如此短的亞秒級時間框架內發生變化以匹配底層證券，無論是否對某些罷工感興趣。這就是做市商的目的嗎？即使所有這些都是電腦化的，它也必須以極快的速度進行計算，並以低於標準的秒數每秒更新所有這些價格。這一切如何運作？
各種期權的做市商運營他們自己或第三方的定價和估值系統，該系統將考慮標的價格。這些估值模型將在數據中心的伺服器場上執行，與做市商運營的交易所具有良好的連接性。
如果股票價格變動，那麼期權價格也會變動。這給做市商帶來了幾乎即時更新數千個報價的負擔，這就是為什麼交易系統的吞吐量很重要。許多期權交易所提供“批量報價”API 介面，以便做市商可以在單個電腦消息中更新報價“頁面”，以及“批量取消”機制，其中單個消息可以傳輸到交易所以請求所有屬於特定做市商或特定標的的報價被取消。這些功能提高了做市商系統的效率。
四捨五入也起到一定作用，因為許多期權的價格僅為最接近的 5 美分，因此需要在基礎資產中移動 0.05 美元才能將期權的價格移動一個刻度。
根據標的價格調整期權價格是簡單的算術（標的價格-執行價格），因此通常可以通過電腦算法快速更新。
在指數移動的情況下，通常期權做市商只會關注該期權的標的證券的價格，而不是整體指數。
做市商是一種特定類型的交易所會員，實際上是註冊經紀交易商，交易自有資金（即自營交易）。從歷史上看，在今天的一些交易所，做市商也被稱為專家。