我如何計算被消滅的機率？
去年，我執行了一個有點愚蠢/幼稚的期權策略。
它涉及隨機挑選 10-15 家公司，然後為每家公司設置信用利差，有效期為 1-2 週。我優先考慮大宗藍籌股。
我會以 60% 的利潤或 100% 的虧損退出交易。如果底層證券是 1 DTE，那麼我會讓它順勢而為，得到甜蜜的、甜蜜的最後一天的 theta 衰減。
平均而言，我每周可以獲得 10%-20% 的回報。我最糟糕的一周下降了 40%。
我在 2019 年結束時比我開始時上漲了 3000%。
幸運和不幸的是，我有一個需要在 2020 年資助的醫療程序。我把所有的錢都從市場上拿出來資助它。如果我一直保持這種策略，鑑於最近的市場動盪，我肯定會被淘汰。
我的問題是：有沒有辦法計算像這樣的策略被淘汰的機率？如果你知道你的選項的所有內在和外在價值——希臘人等——有沒有辦法在電子表格或算法中獲得抽取的執行機率？
這個問題更像是一個有趣的建模練習，而不是我實際使用的東西。
當我們重新進入強勁的牛市時，我可能會使用這樣的策略，我只是想在我坐在場邊時，這可能會以某種方式佔據自己。
答案是肯定的。 有一種方法可以估計這一點，對可能包括期權頭寸的投資組合進行這類估計是程序員/交易員/風險經理在銀行、貿易公司和金融機構所做的重要工作的一部分。
您似乎很感興趣，但請理解這可能超出您的想像。 如果是這樣，那麼我會建議一些線上課程，這些課程表明完成後您將能夠計算投資組合的 VaR。這不完全是你想要的，但它足夠接近，如果你能做到，那麼你應該能夠做我在下面描述的……
首先，您需要一個使用最近 3 個月數據的股票共變異數矩陣。您應該“縮小”共變異數矩陣以使其對您的投資組合“更糟”，因為相關性在崩潰中趨於 1（查找縮小的共變異數矩陣）。如果頭寸到期時間相對較短且損失和收益有限，那麼您可以執行模擬並查看結果以在到期時為您的期權定價，並查看收益分佈情況。這意味著，您不必在到期前進行期權數學計算來為它們定價。
至於實現：Python 很酷，你不會後悔學習它。雖然根據我從你那裡聽到的消息，這很多，但你確實說你已經躺下了，所以……玩得開心！ 並查看 quant stack exchange。