隱含波動率是否會影響所有已知的未來事件？

關於 BS 模型中的期權定價，如果即將發布收益公告或預期產品發布，IV 是否會相應地高以解釋這些已知事件（結果未知）？

根據我對IV的理解，它是市場對明年股票波動程度的評估。

簡而言之，是的。隱含波動率將反映任何預期即將發布的重大公告。

還存在捆綁的供需影響，可能會抬高期權價格，進而增加隱含波動率。OTM 和 ITM 期權特別容易出現這種現象——這當然與傳統的 BS 模型假設不一致——結果被稱為波動率微笑。

隱含波動率被引用為年化指標，但不一定是年值——它將對應於期權時間段。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/79045