關閉期權價差的令人困惑的損失
今天我關閉了 $TSLA 的價差，特別是 2020 年 8 月 7 日到期的 3 倍牛市看漲期權。價差由兩條腿組成
：買入 1330 看漲期權 賣出 1360 看漲期權
收盤前我的交易損益看起來不錯，大約 800 美元左右的利潤，因為過去幾天 $TSLA 的表現非常好，所以我很高興把這個帶回家。我在標的資產約為 1400 美元時結算了交易，因此 P&L 似乎相當準確。當我下訂單以 IBKR 提供的中間價結算點差時，訂單被執行，但我的交易損益高達 1400 美元或更多！我很困惑，在填寫訂單之前和之後怎麼會有這樣的差異。有人可以告訴我在查看我的損益表並為訂單關閉定價時可能犯了什麼錯誤嗎？
為清楚起見，3 1360 看漲期權結算價為 171.70，3 1330 看漲期權結算價為 177.75。
謝謝你的幫助！
根據我在您的問題下的評論，交易的執行時間可以讓您查看 Time & Sales 以了解當您進行交易時 NBBO 報價對您的選擇有何影響。它還會顯示您是否在市場上交易（使用過的市場訂單），這是我的懷疑。沒有這些資訊，我的懷疑只是猜測。
為什麼會這樣猜測？當您提出問題時，價差的中點約為 13.50 美元至 14 美元。假設它是 13.59 美元。您獲得了 8.92 美元的成交價（見下文），這與市價單可能的價格相近。如果是這樣，這將比基於中點的 3 個價差的預期低約 1,400 美元。
在這一點上我能說的是你不理解你收到的填充物。你寫道：
為清楚起見，3 1360 看漲期權結算價為 171.70，3 1330 看漲期權結算價為 177.75。
您的交易執行的編輯截圖添加另有說明。您有 3 個點差成交，每條邊有 5 個不同的價格：
- +182.83 -168.61 = +14.22
- +177.75 -171.25 = + 6.50
- +177.75 -171.70 = + 6.05
所有 3 個點差的平均值為 8.923 美元，這就是您的螢幕截圖所示。
再說一次，如果沒有每條腿的開盤價和收盤價和交易時間，就不可能弄清楚損益或確切發生了什麼。