期權
相同執行價格和相同資產的看漲期權和看跌期權能否在到期日到期歸零？
假設我們以 1000 的執行價格交易原油等標的資產的看漲期權和看跌期權，是否會出現同時執行價格為 1000 的看漲期權和執行價格為 1000 的看跌期權的原油石油到期日歸零？這種情況發生的可能性有多大？
如果石油* 的價格在到期日收於 1,000，則行使價為 1,000 的看跌期權和看漲期權的價值都將為零（儘管也可以執行其中任何一個）。這是唯一的情況——如果油價高於或低於 1,000，那麼看漲期權或看跌期權將在到期時具有價值。
請注意，交易所交易的石油期權在技術上是在期權*到期後約一周到期的期貨期權。因此，“石油價格”是指“基礎石油期貨的價值”。