揮發性
平均真實範圍是否比歷史波動率更能衡量波動性
歷史波動率的計算僅考慮收盤價。與平均真實範圍等指標相比，它是否能更好地衡量股票的波動性？假設 ATR 是一個更好的衡量標準是否公平，因為它計算了高低之間的波動。
如果我們只考慮 HV 的收盤價，那麼基本上一隻股票可以在白天瘋狂跳躍，但只要收盤價相差不大，它就會被認為是低波動性股票。僅考慮收盤價，這是看待波動性的正確方法嗎？
ATR 真正關注的是當天的波動性——因此您可以看到股票在日常交易中是否變得或多或少地波動。這對於繪製圖表和查找進入和退出位置通常很有用。
傳統的歷史波動率（如您所引用的）將使您了解證券的長期波動率。這方面的例子是可能有上升或下降的趨勢，但每日波動率相同（相同的 ATR）
有些方法試圖將盤中資訊與歷史波動性結合起來。至於哪個是更好的波動性衡量標準 - 這取決於您使用該衡量標準的目的。