如何找到指數基金的跟踪誤差？

您在哪裡找到或如何計算指數基金的跟踪誤差？我讀過的關於指數基金的每一份指南都提到跟踪誤差（基金回報與基準跟踪之間的差異）作為一個重要指標，但雅虎和其他地方的股票/基金上市網站沒有顯示它。

它通常沒有在網站上列出，還是我誤讀了它們？

要計算它，我是否只需將過去 1 年的回報百分比從基準的變化中減去？

由投資百科提供

<https://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp>

Tracking Error = Standard Deviation of (P - B)

例如

注意比較是 Pprices 的縮放版本。

Pprices  = 1000, 1100, 1150, 1300, 1250, 1150, 1200
BmkIndex = 1050, 1150, 1200, 1350, 1300, 1200, 1150

Compare  = 1000/1.1, 1100/1.2, 1150/1.3, 1300/1.4, 1250/1.5, 1150/1.6, 1200/1.7

P = 0.1, 0.0455, 0.1304, -0.0385, -0.08, 0.0435
B = 0.0952, 0.0435, 0.125, -0.037, -0.0769, -0.0417
C = 0.0083, -0.035, 0.0497, -0.1026, -0.1375, -0.0179

Tracking Error of B = Standard Deviation of (P - B) = 3.43%
Tracking Error of C = Standard Deviation of (P - C) = 1.36%

儘管 Compare 與 Pprices 的差異很大，但它的跟踪誤差較小。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/100867