為什麼加元對沖標準普爾 500 ETF 突然不追踪實際指數

在發布此問題時，貝萊德 ETF XSP 在 12 月 24 日上午 9:30 至 12 月 31 日上午 10:30 期間下跌約 1.3%，而同期實際指數下跌約 0.3%。貝萊德的 ETF IVV 佔 XSP 的 98.3%，也追踪標準普爾 500 指數，同期也僅下跌約 0.3%。為什麼現在突然出現這種情況？XSP 全年都非常密切地跟踪實際指數。謝謝。

XSP

標準普爾 500

體外受精

XSP 於 12 月 30 日開始交易每股 0.37082 美元的除息，預計這將導致每單位價格下跌該數額。

當這類問題出現時，通常是本季度的這個時候 :->)

SPY 於 12 月 20 日獲得 x 股息

XSP.TO 在 12 月 30 日以 37 美分的價格除息

雖然相關性似乎已經崩潰，但當您重新添加股息時，相關性仍然存在。要親自查看，請計算 SPY 從 12/27 到 12/30 的百分比變化，並使用它來確定 12/30 的相關 XSP 收盤價。你會發現它比實際高出近 37 美分。為什麼？在除息日，股價會減去股息的確切金額。

如果您將股息再投資，您將在支付日以現金或股票形式獲得 37 美分（乘以您擁有的股票數量）。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/118634