在 2008 年崩盤期間，如果有任何資產類別，有什麼相反的相關性
這是一個關於多元化的元問題，以及它是否真的存在於被動投資者。即投資401ks、IRA、Roths的投資者，主要使用ETF或擁有大量股票的基金。
如果有任何資產類別在 2008 年崩盤期間表現出相反的相關性，或者受到的影響明顯較小，那麼是什麼？
此外，在 15 年的時間裡，比如 2000 年至 2015 年，“多元化”投資組合與由股票指數 ETF 組成的主要投資組合相比如何？
在閱讀了伯克希爾哈撒韋會議記錄後，我提出了這個問題，他讚揚了股市，特別是美國市場及其光明的未來。
此外，在 15 年的時間裡，比如 2000 年至 2015 年，“多元化”投資組合與由股票指數 ETF 組成的主要投資組合相比如何？
它包含許多不同的計算器，可以為您提供許多不同回報的粗略回報率（考慮通貨膨脹和股息再投資）。
據它稱，從 2000 年 1 月 1 日到 2016 年 1 月 1 日，使用標準普爾 500 指數計算器（根據通貨膨脹進行調整，再投資股息），標準普爾 500 指數的投資在此期間的回報率為 29.216%，遠低於 A 級評級公司債券同期為 69.776% - 79.708%。標準普爾 500 指數的投資甚至低於 32.638% 的 10 年期國庫券。
但是您應該注意，這是視窗的功能。如果將視窗從 2000 年 1 月 1 日延長到 2018 年 1 月 1 日，標準普爾 500 指數幾乎與債券的高端掛鉤。相反，如果您將視窗提前 2 年（即，幾乎沒有在崩盤前立即開始），使用 2002 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日，標準普爾 500 指數成為 140.367% 的明顯贏家，而債券為 50.598% - 61.324%。如果將視窗擴大到 1989 年 1 月 1 日（大約是該網站擁有債券數據的最早日期）到 2018 年 1 月 1 日，則標準普爾 500 指數將變為 783.196% 至債券的 185.206% - 209.755%。
這就是為什麼股票（尤其是指數基金）被推薦為長期而非短期投資的原因。
對於您關於僅指數與多元化投資組合的具體問題，在 2000 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日視窗內，由於持有債券，多元化投資組合將跑贏大盤；對於 2000 年 1 月 1 日 - 2018 年 1 月 1 日，這將是等效的，而對於其他視窗，它將表現不佳。但多元化投資組合的重點不是最大化收益，而是最小化風險，當您越接近實際撤出投資時，風險就會變得越來越有用。