跟踪投資組合的年化回報

我創建了一個電子表格，以各種方式分析我的投資組合的總回報。在指標中：跟踪年化回報率的圖表。例如，一年前該投資組合的年化回報率約為 6.7%。現在是8%左右。該圖每天都會略有變化，並產生一個有趣的折線圖。我還沒有在其他地方看到過這種類型的圖表（顯示每日更新的年化回報），我想知道這是否是因為它真的是無稽之談。這就是為什麼。成立一年後，如果投資組合在某一天上漲 1%，那麼年化回報率也會上漲 1%。但現在三年後，如果投資組合在一天內上漲 1%，圖表的變化可能是其中的 1/3。圖表對數據的敏感性不是恆定的。這不是使整個圖表無效嗎？

如果您考慮一下，這是有道理的，因為您的投資組合越舊，新數據點對生命週期平均值的影響就越小。如果投資組合在一年內相對平穩，然後在一年的最後一天上漲 1%，那麼該投資組合全年將獲得 1% 的收益。如果投資組合 3 年持平然後上漲 1%，那麼年化回報將是1.01^(1/3) = ~0.33%每年。所以數學檢查出來了。

如果您查看滾動的 1 年績效圖表，那麼對新數據的敏感性將是恆定的。

但這是否有價值取決於您如何處理這些資訊。這將如何改變你的投資，或者你是否鎖定了一些收益，賣出（或加倍）一些失敗者，等等。

您以多種方式分析數據，以便深入了解性能，並希望幫助您做出更好的決策。在這種情況下，它是 3 週圖還是 3 年圖並不重要，只要它提供您認為有用的資訊即可。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/117358