投資組合歷史表現

假設我有一個 ETF 投資組合，我想計算其過去一段時間內的表現。哪個度量/公式最適合它？在這個公式中，哪些參數會隨著時間而變化？我們必須使用任何基準嗎？這些基準必須是全球性的還是屬於同一類別？假設沒有額外的現金流入，也沒有再平衡。

年化收益率是衡量投資組合績效的最常用指標。要計算您的投資組合（沒有現金流入/流出），請將目前餘額除以初始餘額，然後乘以1/n冪，其中n是投資組合的年齡（以年為單位）（例如 1.5 為 18 個月）。請注意，這只有效，因為沒有任何現金流 - 如果有，該方法會更複雜一些。

所以這給了你一個數字——這樣好嗎？你必須有一些東西來比較它。您可以找到幾乎任何指數（例如標準普爾 500 指數）的年化回報率。

這些基準必須是全球性的還是屬於同一類別？

如果你想比較你選擇 ETF 的好壞，那麼最好至少在同一個國家，如果可能的話，最好在同一個類別中。不過，大多數人都將投資組合與國內股票、債券和國際股票混合在一起，也許還混入了一些另類投資，例如房地產。對於那些人來說，綜合指數可能是合適的，您可以在其中取多重指數的加權平均值代表您的投資分配的指數。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/123595